Рубрики

торговые системы-2

Заработок на форексе

Привожу интересную статью от huntЭr (бывший ученик МФ)
Несколько раз на форумах, да и здесь народ интересовался - мол, что ж ты намёки кидал насчёт заработка на форексе, а сам молчишь? Ну что ж, можно и на эту тему поговорить. Но правомерно ли вообще применять слово "заработок" к форексу?
Если форексом считать сотни казино, называющих себя Дилинговыми Центрами - то где вы видели игроков, которые ходят в казино как на работу за стабильной прибылью? Мне такой типаж только раз встретился в книге Артёма Тарасова "Миллионер", да и то этот профи ставил себе задачей за один вечер унести из казино 1000 долл, имея за плечами больше лимона для поддержки. Да и казино он не российские посещал))
До того, как я узнал о фонде, я считал, что на форексе остаётся только поиск закономерностей или освоение нейросетей, или еще что-то из этой оперы.. Насчёт закономерностей - один простой пример - на графике любого инструмента (ТФ Н4) постройте 2 мувинга - один с периодом 89, сдвиг 3, метод средневзвешенный, другой такой же со сдвигом 0... Должно получиться что-то типа этого:

Имеет место закономерность - если эти 2 мувинга при пересечении дают сигнал на вход (пересечением при тестировании считалась дельта 5 на паре фунтобакс), то при цели пару фигур и простом мартингейле слив происходит примерно раз в 8 лет (более 7 ложных входов подряд).

Если при тестировании указывать начальный лот, дающий возможность 8-микратного удваивания позиции, то слив практически исключен, но при этом доходность системы составляет... 10-12% в год)))))
Далее. Визуально на графиках разных инструментов находим моменты, когда вышеописанный метод входа дал 3-4 ложных (убыточных) входа подряд, и входим при очередном сигнале.. Статистически самое плохое, что нам может грозить при этом - продолжение серии убытков еще на 3-4 входа... При простом удвоении эта "система" будет давать от 100% в год. Почему именно ТФ Н4, период 89, сдвиг 3 и метод средневзвешенный? А хз.. просто почему-то именно это сочетание из сотен других при тестировании дало лучшие результаты. Пробовал на небольшом реале - прибыль была всегда.. Не выдержал, т.к. входы не каждый день бывают, да и надо просматривать десятки графиков разных инструментов для поиска точек входа.. Не мой стиль, видимо))





Это был лишь один пример закономерности, наверное не самый лучший..
Другой метод - поиск стационарной системы, состоящей из 2-х пар (например стокфьючерс на него) и торговля "перекосом" ("спредом", "базисом"- единодушия в терминологии тут нет). Тут надо обратить внимание, что ДЦ, в отличие от бирж, стараются не допустить, чтобы их набор инструментов допускал наличие пар с сильной корреляцией. Потому что так ведь народ в ДЦ может начать ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не ИГРАТЬ, а это недопустимо)) Например, я однажды попытался найти в списках ДЦ золото и фьюч на него - так и не нашел.. Разные марки нефти тоже сильно коррелируют.. Вообще это тема для отдельного большого разговора с заголовком АРБИТРАЖ.
Кстати, в современных реалиях, как видится, вполне реальны способы наказать "контору" - читай ДЦ- на манер Джесси Ливермора из "Воспоминаний биржевого спекулянта".
Первое. Сделки они на рынок не выводят, поэтому на реальный курс повлиять никак не могут.
Второе. Многие из них сейчас дают возможность торговать сотнями инструментов, кои являют собой дубль биржевых инструментов, но без участия реальных активов, например CFD..
Третье. Если инструмент малоликвиден, то на реальной бирже сдвинуть его курс (на некоторое время) может даже человек с относительно небольшими деньгами. Например, смотря в стакан на акции родного Сургутнефтегаза, я вижу, что это не так уж трудно..
Схема примерно такова. Чел, решивший "наказать" контору, выбирает малоликвидный актив и на реальной бирже "двигает" его (пусть нанемного, но зато он будет ЗНАТЬ, куда двинется инструмент), перед этим открыв соответствующую позу по нему в "кухне". Дальше, я думаю, можно не объяснять. Тут экспериментальным путём можно подобрать актив, кол-во лотов, могущее "двинуть" стакан - и вперёд, на баррикады!! Сотни сделок в день на протяжении пары месяцев - и ДЦ на коленях))) Конечно, это шутка, но в каждой шутке, как известно..
Приветствую Вас! Недавно нарыл интересную статейку про наш любимый рынок Форекс :-) Статья конечно старовата 2004 года, многое чего сейчас уже изменилось и наши кухни не так стали нагло обманывать, но все же думаю статья будет полезна для трейдеров...

Вроде шутка,но разговор будет серьезный.С рынком знаком с 99 года.периодически торговал,последние два года торговал каждый день,нигде не работаю.Результаты были разные,впрочем убытка нет,и то радует.Последние два года,параллельно с хаотичной торговлей,писал торовую систему.Написал.Точнее две,по фунту.Одна на пробой,другая на отбой,с ньюансами конечно.Тестировал долго,пытался ввести элементы,чтобы не было прибыли по 2000 пипсов,и по 500 убытка...

Заработок на форексе

Привожу интересную статью от huntЭr (бывший ученик МФ)
Несколько раз на форумах, да и здесь народ интересовался - мол, что ж ты намёки кидал насчёт заработка на форексе, а сам молчишь? Ну что ж, можно и на эту тему поговорить. Но правомерно ли вообще применять слово "заработок" к форексу?
Если форексом считать сотни казино, называющих себя Дилинговыми Центрами - то где вы видели игроков, которые ходят в казино как на работу за стабильной прибылью? Мне такой типаж только раз встретился в книге Артёма Тарасова "Миллионер", да и то этот профи ставил себе задачей за один вечер унести из казино 1000 долл, имея за плечами больше лимона для поддержки. Да и казино он не российские посещал))
До того, как я узнал о фонде, я считал, что на форексе остаётся только поиск закономерностей или освоение нейросетей, или еще что-то из этой оперы.. Насчёт закономерностей - один простой пример - на графике любого инструмента (ТФ Н4) постройте 2 мувинга - один с периодом 89, сдвиг 3, метод средневзвешенный, другой такой же со сдвигом 0... Должно получиться что-то типа этого:

Имеет место закономерность - если эти 2 мувинга при пересечении дают сигнал на вход (пересечением при тестировании считалась дельта 5 на паре фунтобакс), то при цели пару фигур и простом мартингейле слив происходит примерно раз в 8 лет (более 7 ложных входов подряд).

Если при тестировании указывать начальный лот, дающий возможность 8-микратного удваивания позиции, то слив практически исключен, но при этом доходность системы составляет... 10-12% в год)))))
Далее. Визуально на графиках разных инструментов находим моменты, когда вышеописанный метод входа дал 3-4 ложных (убыточных) входа подряд, и входим при очередном сигнале.. Статистически самое плохое, что нам может грозить при этом - продолжение серии убытков еще на 3-4 входа... При простом удвоении эта "система" будет давать от 100% в год. Почему именно ТФ Н4, период 89, сдвиг 3 и метод средневзвешенный? А хз.. просто почему-то именно это сочетание из сотен других при тестировании дало лучшие результаты. Пробовал на небольшом реале - прибыль была всегда.. Не выдержал, т.к. входы не каждый день бывают, да и надо просматривать десятки графиков разных инструментов для поиска точек входа.. Не мой стиль, видимо))





Это был лишь один пример закономерности, наверное не самый лучший..
Другой метод - поиск стационарной системы, состоящей из 2-х пар (например стокфьючерс на него) и торговля "перекосом" ("спредом", "базисом"- единодушия в терминологии тут нет). Тут надо обратить внимание, что ДЦ, в отличие от бирж, стараются не допустить, чтобы их набор инструментов допускал наличие пар с сильной корреляцией. Потому что так ведь народ в ДЦ может начать ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не ИГРАТЬ, а это недопустимо)) Например, я однажды попытался найти в списках ДЦ золото и фьюч на него - так и не нашел.. Разные марки нефти тоже сильно коррелируют.. Вообще это тема для отдельного большого разговора с заголовком АРБИТРАЖ.
Кстати, в современных реалиях, как видится, вполне реальны способы наказать "контору" - читай ДЦ- на манер Джесси Ливермора из "Воспоминаний биржевого спекулянта".
Первое. Сделки они на рынок не выводят, поэтому на реальный курс повлиять никак не могут.
Второе. Многие из них сейчас дают возможность торговать сотнями инструментов, кои являют собой дубль биржевых инструментов, но без участия реальных активов, например CFD..
Третье. Если инструмент малоликвиден, то на реальной бирже сдвинуть его курс (на некоторое время) может даже человек с относительно небольшими деньгами. Например, смотря в стакан на акции родного Сургутнефтегаза, я вижу, что это не так уж трудно..
Схема примерно такова. Чел, решивший "наказать" контору, выбирает малоликвидный актив и на реальной бирже "двигает" его (пусть нанемного, но зато он будет ЗНАТЬ, куда двинется инструмент), перед этим открыв соответствующую позу по нему в "кухне". Дальше, я думаю, можно не объяснять. Тут экспериментальным путём можно подобрать актив, кол-во лотов, могущее "двинуть" стакан - и вперёд, на баррикады!! Сотни сделок в день на протяжении пары месяцев - и ДЦ на коленях))) Конечно, это шутка, но в каждой шутке, как известно..
Приветствую Вас! Недавно нарыл интересную статейку про наш любимый рынок Форекс :-) Статья конечно старовата 2004 года, многое чего сейчас уже изменилось и наши кухни не так стали нагло обманывать, но все же думаю статья будет полезна для трейдеров...

Вроде шутка,но разговор будет серьезный.С рынком знаком с 99 года.периодически торговал,последние два года торговал каждый день,нигде не работаю.Результаты были разные,впрочем убытка нет,и то радует.Последние два года,параллельно с хаотичной торговлей,писал торовую систему.Написал.Точнее две,по фунту.Одна на пробой,другая на отбой,с ньюансами конечно.Тестировал долго,пытался ввести элементы,чтобы не было прибыли по 2000 пипсов,и по 500 убытка...

Стратегия для 10-минутных графиков

Стратегия для 10-минутных графиков (при использовании ее на 5-минутных чартах настройки всех индикаторов удваиваются).

Описание. Это внутредневной метод торговли, основанный на следовании тренду, со следующими индикаторами:

WMA с периодом 5.
SMA с периодом 10.
Медленный стохастик (5,3,3).
RSI (14).
MACD по умолчанию.

Правила: Нанесите все указанные индикаторы на 10-минутные графики. Сделки предпринимаются только в период 8AM-12PM EST и/или 2АМ-4АМ EST.
Покупайте, когда 5 WMA пересекает вверх 10 SMA, стохастик сигнализирует вверх, RSI больше 50, МАКД на гистограмме больше 0 и средние МАКД пересекаются вверх.

Продавайте, когда 5 WMA пересекает вниз 10 SMA, стохастик сигнализирует вниз, RSI меньше 50, гистограмма МАКД больше 0, средние МАКД пересекаются вниз.



Фиксируйте прибыль на ключевых уровнях цены, заканчивающихся на 00, 20, 40, 60, 80. Мы используем уровни 50, однако 40 и 60 также неплохие уровни для фиксации прибыли.

Стоп-лосс - 25 пипсов.

EUR/USD сигнал на продажу. 5 WMA была ниже 10 SMA по состоянию на 8 часов EST. Стохастик пересекся вниз, RSI ниже 50, МАКД смотрит вниз.

EUR/USD сигнал на покупку 510 пересечение вверх, стохастик вверх, RSI над 50, МАКД вверх при гистограмме выше 0.






Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса
Добро пожаловать в 4-часовую стратегию MACD для форекса. Эта стратегия столь же проста, сколь и успешна. Я работал на фондовом рынке в течение почти десяти лет, а последние два года - еще и на рынке форекс Мне очень рано довелось узнать, что торговать на форексе - занятие не для слабаков. Нужно иметь проверенную и четко определенную стратегию торговли, а так же хорошую дисциплину, чтобы следовать своей стратегии и действовать строго по намеченному плану. Нужно быть точным и скрупулезным.....

Про торговые стратегии на рынке Форекс
Торговая стратегия это грааль, который ищет каждый трейдер на пути своего познания рынка Форекс. Это мечта каждого трейдера. Просто нажимать на кнопки buy и sell, когда индикаторы показывают соответствующую картину рынка. Но это относится к механическим торговым стратегиям, на основе которых изобретаются различнве советники, МТС (механическая торговая система)....

Торговля по методу Гребенщикова
Сегодня я хочу рассказать вам немного про книгу известного гуру Станислава Гребенщикова "Форекс и мы". Книга стала популярной в 2006 году. среди русских трейдеров. Что интересного в той книге? Пожалуй опишу в двух словах. С самого начала автор высказывает интересную мысль:
Про торговые стратегии на рынке Форекс
Как лучше всего разместить стоп
Важность торговых сессий на рынке Форекс
Торговая система Элементарно Ватсон
Учебный фильм: Технический анализ: индикаторы



Система без стопов (SSS)

Автор системы Squidster сообщает:
В этой системе не используются стопы или лимиты. Если вы против подобного рода техники, пожалуйста, ОСТАНОВИТЕСТЬ прямо на этой фразе.

Я торгую по этой стратегии с начала года с отличной прибылью. Позвольте просто рассказать вам, как я торгу. В стратегии не используются стопы.

1) Скачиваем файл squidster.zip и помещаем индикаторы в соответствующую папку. Помещаем шаблон (tpl) в соответствующую папку.
2) Открываем Метатрейдер и загружаем шаблон.
3) Индикатор squidster является авторским.

Торгуемые пары: только GBP/YEN и GBP/USD
Временной диапазон: только 4-часовой.

Критерии длинного входа:
StochsOverBS – красный или бледно-красный.
Появляется красная стрелочка.

Критерии короткого входа.
StochsOverBS – зеленый или бледно-зеленый.
Появляется красная стрелочка.

Если сделка пошла против вас, то…
- Если вы торгуете GBP/YEN, то открывайте позицию в том же самом направлении, что и первая через каждые 200 пипсов.
-Если вы торгуете GBP/USD, то открывайте позицию в том же самом направлении, что и первая каждые 100 пипсов.

-Зафиксируйте прибыль по цене первого ордера ИЛИ, когда зигзаг меняется в направлении вашей сделки.

-Если зигзаг меняет направление, закройте все ордера.


Совет: Каждый раз, когда сделка идет против вас, увеличивайте размер лота для второго ордера и так далее.





Результаты.
Каждый месяц работы по системе приносил прибыль, иногда она превышала 1000 пипсов.
Как правильно разместить стоп 
Методы торговли Price Action
Фьючерсы. Здравый смысл торговли
Видеокурс для новичков (Форекс)
Вебинары от X-Trade Brokers
Учебный фильм Основы построения биржевых графиков



Стратегия для 10-минутных графиков(и для 5 минутных)

Стратегия для 10-минутных графиков (при использовании ее на 5-минутных чартах настройки всех индикаторов удваиваются). Описание. Это внутредневной метод торговли, основанный на следовании тренду, со следующими индикаторами:

Прибыль на поворотной сделке.

Большинству трейдеров при торговле по тренду временами приходится очень нелегко. Это наблюдение может показаться противоречащим очевидному, поскольку большинство трейдеров утверждает, что предпочитает именно торговлю по тренду. Однако, проанализировав тысячи отчетов индивидуальных трейдеров, мы убедились, что верно обратное. В то время, как все на словах демонстрируют приверженность идиоме "тренд - твой друг", в действительности же большинство трейдеров предпочитает ловить вершины и основания, а не двигаться с трендом постоянно. В этой статье мы опишем поворотную сделку, сетап, который позволяет трейдерам таскать булочки с базара - покупать внизу и продавать вверху, торгуя при этом по тренду.....
Яндекс.Метрика