Рубрики

торговые системы

Заработок на форексе

Привожу интересную статью от huntЭr (бывший ученик МФ)
Несколько раз на форумах, да и здесь народ интересовался - мол, что ж ты намёки кидал насчёт заработка на форексе, а сам молчишь? Ну что ж, можно и на эту тему поговорить. Но правомерно ли вообще применять слово "заработок" к форексу?
Если форексом считать сотни казино, называющих себя Дилинговыми Центрами - то где вы видели игроков, которые ходят в казино как на работу за стабильной прибылью? Мне такой типаж только раз встретился в книге Артёма Тарасова "Миллионер", да и то этот профи ставил себе задачей за один вечер унести из казино 1000 долл, имея за плечами больше лимона для поддержки. Да и казино он не российские посещал))
До того, как я узнал о фонде, я считал, что на форексе остаётся только поиск закономерностей или освоение нейросетей, или еще что-то из этой оперы.. Насчёт закономерностей - один простой пример - на графике любого инструмента (ТФ Н4) постройте 2 мувинга - один с периодом 89, сдвиг 3, метод средневзвешенный, другой такой же со сдвигом 0... Должно получиться что-то типа этого:

Имеет место закономерность - если эти 2 мувинга при пересечении дают сигнал на вход (пересечением при тестировании считалась дельта 5 на паре фунтобакс), то при цели пару фигур и простом мартингейле слив происходит примерно раз в 8 лет (более 7 ложных входов подряд).

Если при тестировании указывать начальный лот, дающий возможность 8-микратного удваивания позиции, то слив практически исключен, но при этом доходность системы составляет... 10-12% в год)))))
Далее. Визуально на графиках разных инструментов находим моменты, когда вышеописанный метод входа дал 3-4 ложных (убыточных) входа подряд, и входим при очередном сигнале.. Статистически самое плохое, что нам может грозить при этом - продолжение серии убытков еще на 3-4 входа... При простом удвоении эта "система" будет давать от 100% в год. Почему именно ТФ Н4, период 89, сдвиг 3 и метод средневзвешенный? А хз.. просто почему-то именно это сочетание из сотен других при тестировании дало лучшие результаты. Пробовал на небольшом реале - прибыль была всегда.. Не выдержал, т.к. входы не каждый день бывают, да и надо просматривать десятки графиков разных инструментов для поиска точек входа.. Не мой стиль, видимо))





Это был лишь один пример закономерности, наверное не самый лучший..
Другой метод - поиск стационарной системы, состоящей из 2-х пар (например стокфьючерс на него) и торговля "перекосом" ("спредом", "базисом"- единодушия в терминологии тут нет). Тут надо обратить внимание, что ДЦ, в отличие от бирж, стараются не допустить, чтобы их набор инструментов допускал наличие пар с сильной корреляцией. Потому что так ведь народ в ДЦ может начать ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не ИГРАТЬ, а это недопустимо)) Например, я однажды попытался найти в списках ДЦ золото и фьюч на него - так и не нашел.. Разные марки нефти тоже сильно коррелируют.. Вообще это тема для отдельного большого разговора с заголовком АРБИТРАЖ.
Кстати, в современных реалиях, как видится, вполне реальны способы наказать "контору" - читай ДЦ- на манер Джесси Ливермора из "Воспоминаний биржевого спекулянта".
Первое. Сделки они на рынок не выводят, поэтому на реальный курс повлиять никак не могут.
Второе. Многие из них сейчас дают возможность торговать сотнями инструментов, кои являют собой дубль биржевых инструментов, но без участия реальных активов, например CFD..
Третье. Если инструмент малоликвиден, то на реальной бирже сдвинуть его курс (на некоторое время) может даже человек с относительно небольшими деньгами. Например, смотря в стакан на акции родного Сургутнефтегаза, я вижу, что это не так уж трудно..
Схема примерно такова. Чел, решивший "наказать" контору, выбирает малоликвидный актив и на реальной бирже "двигает" его (пусть нанемного, но зато он будет ЗНАТЬ, куда двинется инструмент), перед этим открыв соответствующую позу по нему в "кухне". Дальше, я думаю, можно не объяснять. Тут экспериментальным путём можно подобрать актив, кол-во лотов, могущее "двинуть" стакан - и вперёд, на баррикады!! Сотни сделок в день на протяжении пары месяцев - и ДЦ на коленях))) Конечно, это шутка, но в каждой шутке, как известно..
Приветствую Вас! Недавно нарыл интересную статейку про наш любимый рынок Форекс :-) Статья конечно старовата 2004 года, многое чего сейчас уже изменилось и наши кухни не так стали нагло обманывать, но все же думаю статья будет полезна для трейдеров...

Вроде шутка,но разговор будет серьезный.С рынком знаком с 99 года.периодически торговал,последние два года торговал каждый день,нигде не работаю.Результаты были разные,впрочем убытка нет,и то радует.Последние два года,параллельно с хаотичной торговлей,писал торовую систему.Написал.Точнее две,по фунту.Одна на пробой,другая на отбой,с ньюансами конечно.Тестировал долго,пытался ввести элементы,чтобы не было прибыли по 2000 пипсов,и по 500 убытка...

Заработок на форексе

Привожу интересную статью от huntЭr (бывший ученик МФ)
Несколько раз на форумах, да и здесь народ интересовался - мол, что ж ты намёки кидал насчёт заработка на форексе, а сам молчишь? Ну что ж, можно и на эту тему поговорить. Но правомерно ли вообще применять слово "заработок" к форексу?
Если форексом считать сотни казино, называющих себя Дилинговыми Центрами - то где вы видели игроков, которые ходят в казино как на работу за стабильной прибылью? Мне такой типаж только раз встретился в книге Артёма Тарасова "Миллионер", да и то этот профи ставил себе задачей за один вечер унести из казино 1000 долл, имея за плечами больше лимона для поддержки. Да и казино он не российские посещал))
До того, как я узнал о фонде, я считал, что на форексе остаётся только поиск закономерностей или освоение нейросетей, или еще что-то из этой оперы.. Насчёт закономерностей - один простой пример - на графике любого инструмента (ТФ Н4) постройте 2 мувинга - один с периодом 89, сдвиг 3, метод средневзвешенный, другой такой же со сдвигом 0... Должно получиться что-то типа этого:

Имеет место закономерность - если эти 2 мувинга при пересечении дают сигнал на вход (пересечением при тестировании считалась дельта 5 на паре фунтобакс), то при цели пару фигур и простом мартингейле слив происходит примерно раз в 8 лет (более 7 ложных входов подряд).

Если при тестировании указывать начальный лот, дающий возможность 8-микратного удваивания позиции, то слив практически исключен, но при этом доходность системы составляет... 10-12% в год)))))
Далее. Визуально на графиках разных инструментов находим моменты, когда вышеописанный метод входа дал 3-4 ложных (убыточных) входа подряд, и входим при очередном сигнале.. Статистически самое плохое, что нам может грозить при этом - продолжение серии убытков еще на 3-4 входа... При простом удвоении эта "система" будет давать от 100% в год. Почему именно ТФ Н4, период 89, сдвиг 3 и метод средневзвешенный? А хз.. просто почему-то именно это сочетание из сотен других при тестировании дало лучшие результаты. Пробовал на небольшом реале - прибыль была всегда.. Не выдержал, т.к. входы не каждый день бывают, да и надо просматривать десятки графиков разных инструментов для поиска точек входа.. Не мой стиль, видимо))





Это был лишь один пример закономерности, наверное не самый лучший..
Другой метод - поиск стационарной системы, состоящей из 2-х пар (например стокфьючерс на него) и торговля "перекосом" ("спредом", "базисом"- единодушия в терминологии тут нет). Тут надо обратить внимание, что ДЦ, в отличие от бирж, стараются не допустить, чтобы их набор инструментов допускал наличие пар с сильной корреляцией. Потому что так ведь народ в ДЦ может начать ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не ИГРАТЬ, а это недопустимо)) Например, я однажды попытался найти в списках ДЦ золото и фьюч на него - так и не нашел.. Разные марки нефти тоже сильно коррелируют.. Вообще это тема для отдельного большого разговора с заголовком АРБИТРАЖ.
Кстати, в современных реалиях, как видится, вполне реальны способы наказать "контору" - читай ДЦ- на манер Джесси Ливермора из "Воспоминаний биржевого спекулянта".
Первое. Сделки они на рынок не выводят, поэтому на реальный курс повлиять никак не могут.
Второе. Многие из них сейчас дают возможность торговать сотнями инструментов, кои являют собой дубль биржевых инструментов, но без участия реальных активов, например CFD..
Третье. Если инструмент малоликвиден, то на реальной бирже сдвинуть его курс (на некоторое время) может даже человек с относительно небольшими деньгами. Например, смотря в стакан на акции родного Сургутнефтегаза, я вижу, что это не так уж трудно..
Схема примерно такова. Чел, решивший "наказать" контору, выбирает малоликвидный актив и на реальной бирже "двигает" его (пусть нанемного, но зато он будет ЗНАТЬ, куда двинется инструмент), перед этим открыв соответствующую позу по нему в "кухне". Дальше, я думаю, можно не объяснять. Тут экспериментальным путём можно подобрать актив, кол-во лотов, могущее "двинуть" стакан - и вперёд, на баррикады!! Сотни сделок в день на протяжении пары месяцев - и ДЦ на коленях))) Конечно, это шутка, но в каждой шутке, как известно..
Приветствую Вас! Недавно нарыл интересную статейку про наш любимый рынок Форекс :-) Статья конечно старовата 2004 года, многое чего сейчас уже изменилось и наши кухни не так стали нагло обманывать, но все же думаю статья будет полезна для трейдеров...

Вроде шутка,но разговор будет серьезный.С рынком знаком с 99 года.периодически торговал,последние два года торговал каждый день,нигде не работаю.Результаты были разные,впрочем убытка нет,и то радует.Последние два года,параллельно с хаотичной торговлей,писал торовую систему.Написал.Точнее две,по фунту.Одна на пробой,другая на отбой,с ньюансами конечно.Тестировал долго,пытался ввести элементы,чтобы не было прибыли по 2000 пипсов,и по 500 убытка...

Про торговые стратегии на рынке Форекс


Торговая стратегия это грааль, который ищет каждый трейдер на пути своего познания рынка Форекс. Это мечта каждого трейдера. Просто нажимать на кнопки buy и sell, когда индикаторы показывают соответствующую картину рынка. Но это относится к механическим торговым стратегиям, на основе которых изобретаются различнве советники, МТС (механическая торговая система).
Работает ли это все на рынке Форекс ?
Трудный вопрос. Скорее всего это работает, только какое-то определенное время. Допустим у вас есть механическая торговая система для торговле по GBP/USD, допустим это трендовая стратегия. Вы входите, когда есть явный тренд, у вас есть заданный стоп и профит. В 2007 году эта стратегия приносила б вам хорошую прибыль, потому что фунт тогда ходил по тренду, но посмотрите на Дневной график фунта, начиная с 2008 года, что мы видим, мы видим, что GBP/USD ходит флетообразно.
Торговые системыТаким образом в 2008 году ваша торговая система по тренду по паре GBP/USD приносила б скорее всего убытки. Вот почему торговые системы не могут работать вечно.

"Рынок это живой организм, он живой!" - говорил когда-то один гуру. Он двигается по своему настроению, которое зависит от покупателей и продавцов. Форекс это не стрелялка, в которой нужно тупо нажимать на кнопки. Форекс это скорее всего стратегическая игра :-) Поэтому сегодня валютная пара двигается по тренду, завтра во флете.



Так какие торговые системы могут держаться дольше чем остальные?
Я думаю, что дольше всего на рынке держатся аналитические торговые системы, в которых нужно думать, анализировать информацию. Скорее всего простой классический технический анализ будет дольше жить, чем технический анализ на основе современных индикаторов, хотя это тоже спорный вопрос. Но мне кажется, что уровни, различные патерны будут работать всегда.

И самое главное, что работает всегда и что действительно является основой успешной торговле на рынке Форекс это управление капиталом, умение ограничивать убытки, умение расчитывать размер позиции на каждый тренд, хорошее мат ожидание. Думаю это является основой любой торговой системы. Немного ссылок по теме Торговые системы:
Как правильно разместить стоп 
Методы торговли Price Action
Свечной анализ Steve Nison
Вебинары от X-Trade Brokers (мастер-классы по различным аспектам торговли на Форекс)


Выбор торговой системы
Каков ваш стиль торговли? Ниже приводится краткий обзор различных типов систем торговли, которые могут применяться на различных рынках......

Торговые системы Форекс: маленький обзор.
Ну чтож, продолжим тему о торговых системах форекс, ибо нет ничего лучше, чем хорошая торговая система на службе трейдера. Согласитесь, ведь это именно то, что ищут многие. Да по сути дела, подобрать рабочую торговую систему - это основное что нужно сделать, чтобы зарабатывать на форексе, фьючерсах или акциях. Хотя не факт, что однажды найдя ее, можно торговать по ней все оставшееся время - ведь рынок меняется, меняются подходы, и соответственно меняются и торговые системы.....



Поворот на карри

"Поворот на карри" - разновидность сетапа "поворот к тренду ", предназначенная для долгосрочных трейдеров, заинтересованных торговать в направлении положительного карри. У стратегии есть несколько модификаций, которые отличают ее от "поворота к тренду", но общая подоплека сетапа работает на тех же самых принципах обнаружения входа на самых прибыльных опорных точках движения цены. Для тех, у кого есть терпение для долгосрочной работы, стратегия создает меньше сделок, но они гораздо более мощные.

Как это работает
Прежде всего, сетап торгует только в направлении карри, которое является направлением положительного процента. Так, если австралийский доллар приносит больший процент, чем японская иена, для пары AUD/JPY стратегия будет торговать только в длинную сторону. Точно так же, если британский фунт имеет более высокую ставку, чем евро, для пары EUR/GBP сетап будет торговать только в короткую сторону. Если когда-нибудь в будущем доходность японской иены станет выражаться большим числом процентов, чем австралийский доллар, или евро станет приносить больше британского фунта, тогда эти правила будут обратными. Одно неизменное правило заключается в том, что трейдер должен торговать только в направлении валюты с большей процентной ставкой.

Во-вторых, поворот на карри использует только дневные графики и полосы Боллинджера с параметрами настройки 2SD (стандартное отклонение) и 1SD вместо комбинации 3SD-2SD, используемой в изначальной поворотной торговой стратегии. Более длительный период времени предназначен, чтобы помочь трейдеру захватить ежедневные овернайты, оставаясь на правильной стороне направленного движения. Кроме того, поскольку мы ищем более глубокие развороты цены, прорыв зоны 2SD-1SD обязателен для сигнала к сделке. Далее следуют правила для варианта сетапа "поворот на карри".

Правила длинной сделки
(Когда базовая валюта пары имеет большую процентную ставку)
1. Поместите на дневной график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна иметь установки 2SD, а вторая - 1SD.
2. Как только цена прорывается и закрывается выше нижнего канала 2SD-1SD полос Боллинджера, покупайте по рынку.
3. Установите стоп-лосс на уровне минимума колебания минус 5 пунктов и рассчитайте свой риск (Риск = Цена входа - Цена стопа).
4. Поставьте цель прибыли для первого лота на уровне 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 100 пунктами, разместите лимит-ордер тейк-профит на расстоянии 50 пунктов выше входа).
5. Передвиньте стоп в точку безубыточности, как только будет достигнута первая цель прибыли.
6. Выйдите из второго лота, когда цена закроется выше верхней 2SD полосы Боллинджера или в точке безубыточности, смотря по тому, что случится раньше.

Правила короткой сделки
(Когда базовая валюта пары имеет меньшую процентную ставку)
1. Поместите на дневной график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна иметь установки 2SD, а вторая - 1SD.
2. Как только цена прорывается и закрывается ниже верхнего канала 2SD-1SD полос Боллинджера, продавайте по рынку.
3. Установите стоп-лосс на уровне максимума колебания плюс 5 пунктов и рассчитайте свой риск (Риск = Цена входа - Цена стопа).
4. Поставьте цель прибыли для первого лота на уровне 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 100 пунктами, разместите лимит-ордер тейк-профит на расстоянии 50 пунктов ниже входа).
5. Передвиньте стоп в точку безубыточности, как только будет достигнута первая цель прибыли.
6. Выйдите из второго лота, когда цена закроется ниже нижней 2SD полосы Боллинджера или в точке безубыточности, смотря по тому, что случится раньше.

Рисунок 1: Поворот на карри, AUD/JPY
Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-1SD BB, входим в длинную позицию по 81.92
Шаг 2 Закрылись по стопу на 80.89 (-97 пунктов)
Шаг 3 Пара снова выходит из зоны 2SD-1SD BB, повторно открываем длинную позицию по 81.34
Шаг 4 Закрываем половину позиции по 81.70, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 5 Закрываем вторую половину по 82.40 (+106 пунктов)




Рисунок 1 демонстрирует пример по паре AUD/JPY за период с мая 2005 по июнь 2005, когда "поворот на карри" дал два сигнала, один из которых оказался успешным, а второй - нет. Давайте сначала рассмотрим неудачную сделку. В середине мая мы видим, что валютная пара закрылась выше полос Боллинджера 2SD-1SD, и открываемся вверх на закрытии свечи по 81.92. На следующий день цена медленно продвигается выше, но не может достичь нашей первой цели прибыли и продолжает падать. За следующие три дня падение ускоряется и мы оказываемся выбитыми из сделки с убытком 97 пунктов.

Почему мы так долго ждали прежде, чем ликвидировать позицию? Каждому трейдеру приходится балансировать на грани между контролем за убытками и предоставлением сделке достаточного простора для успеха. Минимум последнего колебания дает нам логичную контрольную точку, поскольку это последняя цена перед новыми минимумами валюты, а значит, представляет собой последнююч точку выхода для большинства быков. Как только этот барьер пробит, это может означать, что новая информация изменила восприятие большинства игроков рынка, а цена вполне может упасть дальше. Конечно, иногда цена может просто протестировать новое дно, а затем быстро отскочить, но опора на такое предположение может стать фатальной для трейдера, если он окажется неправ; на рынке с большим плечом, типа форекса, одно плохое решение может уничтожить весь счет. Поэтому, независимо от того, насколько сработавший стоп-лосс может подорвать доверие к себе, профессиональные трейдеры никогда не позволяют временной досаде повлиять на свое мнение и всегда сохраняют дисциплину.

Повторная возможность
Спустя два дня после того, как нас выбило, появляется новая возможность по сетапу "поворот на карри", и снова мы открываемся вверх, на сей раз от уровня 81.34. Наш риск теперь немного меньше, всего 70 пунктов. В течение трех дней пара подрастает до нашей первой цели прибыли и мы закрываем половину позиции по 81.70, зафиксировав 35 пунктов прибыли, и перемещаем стоп в точку безубыточности. Сделка продолжает идти в нашем направлении еще несколько дней, а мы сидим в ожидании, накапливая, тем временем, проценты за переносы позиции.

26 мая 2005 года AUD/JPY поднимается до верхней 2SD полосы Боллинджера и мы выходим из остальной части позиции, получив на второй половине сделки 106 пунктов. Впридачу к общей прибыли в 141 пункт мы еще получаем приблизительно 22 пункта на процентах за период пребывания в сделке. По итогам двух сделок сетап показал силу дисциплинированного подхода к реальной торговле. Придерживаясь наших параметров риска и правил входа, мы, фактически, смогли нейтрализовать большую часть потерь от первой сделки и сохранить капитал для потенциальных возможностей в будущем.
Такая возможность появилась на той же паре в августе 2005 года, когда снова обнаружился сетап "поворот на карри", как показано на Рисунке 2.
Рисунок 2: Поворот на карри, AUD/JPY

Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-1SD BB, входим в длинную позицию по 83.55
Шаг 2 Закрываем половину позиции по 84.00, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3 Закрываем вторую половину по 85.36 (+131 пункт)

25 августа 2005 года пара AUD/JPY выходит из нижнего канала полос Боллинджера и закрывается на 83.55, побуждая нас войти в длинную позицию на открытии следующего бара со стопом около минимума колебания 82.60. Обратите внимание, что в течение следующих нескольких дней пара фактически двигается против нашей позиции, немного снижаясь. Такое поведение цены часто случается в этом сетапе, поскольку пара пытается выйти из временного состояния перекупленности. Хотя цена откатывается, она не затрагивает наш стоп, и мы остаемся в сделке, накапливая, тем временем, проценты.

Примерно неделей позже, 2 сентября 2005 года, AUD/JPY поднимается к нашей первой цели прибыли 84.00 (что составляет почти 50 % нашего риска), мы берем прибыль 45 пунктов и перемещаем стоп для остальной части позиции в точку безубыточности. Уже на следующий день AUD/JPY опускается почти до уровня нашего стопа, но не затрагивает его. Мы остаемся в сделке, поскольку она в течение следующих трех дней идет вверх, пока, наконец, 8 сентября 2005, мы выходим на закрытии, поскольку цена пробивает верхнюю полосу Боллинджера. Вторая половина позиции приносит нам 181 пункт прибыли. Кроме того, двухнедельный период сделки приносит 25 дополнительных пунктов прибыли за счет процентов. В целом, мы смогли получить на AUD/JPY 251 пункт, или приблизительно по 125 пунктов на каждый лот.

Сложив все сделки по паре AUD/JPY, мы можем видеть, как окупается в долгосрочном плане дисциплинированный методический подход. Хотя первая сделка оказалась проигрышной, что стоило нам 190 пунктов (-97 *2 + 4 пункта, заработанных на процентах); вторая сделка принесла 141 пункт прибыли и приблизительно 20 пунктов на процентах, почти возместив большую часть потерь. Наконец, третья сделка дала 226 пунктов прибыли и 25 пунктов на процентах, так что в целом мы получили 222 пункта прибыли, это ясно доказывает, что торговля на форексе - это скорее марафон, чем спринт.

Некоторые мысли о поворотной сделке
Вы можете принять к рассмотрению и различные вариации поворотной сделки. Те трейдеры, которым не по душе принимать весь риск расстояния до минимума или максимума колебания, могут попробовать использовать минимум/максимум свечи, на которой поступил сигнал входа, это будет намного более близкая точка стоп-лосса. Риск стратегии будет значительно сокращен, но за счет намного более частого срабатывания стопа.

В первом примере стоп при таком подходе был бы поставлен на минимуме сигнальной свечи, то есть на уровне 81.53, или всего на 40 пунктов от входа 81.92, эффективно сокращая риск наполовину. Этот же подход, однако, вызвал бы ненужное срабатывание стопа в нашем втором примере, поскольку небольшое падение цены от нашего входа на 83.55 выбьет нас из сделки на 83.12, принеся 43 пункта убытка прежде, чем мы снова откроем сделку 30 августа 2005, когда появилась другая положительная свеча, закрывшаяся выше полосы Боллинджера 1SD. В целом - 40 и 43 пункта убытка все еще составили бы меньше, чем наши 97 пунктов потери в первой сделке; трейдеры, которым нравится быть правым или стоять в стороне, могут предпочесть именно эту разновидность торговли.

Вывод
Стратегия "Поворот на карри" - строго долгосрочная стратегия, которая идеально подходит для недельных графиков. Но будьте осторожны, поскольку недельные графики могут давать чрезвычайно большие стопы, что приводит к неблагоприятным параметрам риска-прибыли. Поэтому для успешного выполнения этой идеи крайне важен избирательный подход к сетапу "поворот на карри".

Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
© Перевод: www.kroufr.ru

Про торговые системы на Форексе
Торговая стратегия это грааль, который ищет каждый трейдер на пути своего познания рынка Форекс. Это мечта каждого трейдера. Просто нажимать на кнопки buy и sell, когда индикаторы показывают соответствующую картину рынка. Но это относится к механическим торговым стратегиям, на основе которых изобретаются различнве советники, МТС (механическая торговая система).

Прибыль на поворотной сделке

Большинству трейдеров при торговле по тренду временами приходится очень нелегко. Это наблюдение может показаться противоречащим очевидному, поскольку большинство трейдеров утверждает, что предпочитает именно торговлю по тренду. Однако, проанализировав тысячи отчетов индивидуальных трейдеров, мы убедились, что верно обратное. В то время, как все на словах демонстрируют приверженность идиоме "тренд - твой друг", в действительности же большинство трейдеров предпочитает ловить вершины и основания, а не двигаться с трендом постоянно. В этой статье мы опишем поворотную сделку, сетап, который позволяет трейдерам таскать булочки с базара - покупать внизу и продавать вверху, торгуя при этом по тренду.

Основы поворотной сделки
Поворотная сделка подчиняется желанию большинства трейдеров обнаруживать повороты в движении цены (а значит, покупать внизу и продавать вверху), но делать это в структуре торговли по тренду. В качестве инструментов для входа сетап использует разные периоды времени, скользящие средние и полосы Боллинджера.

Начало
Мы начинаем с анализа дневных графиков, чтобы установить, находится ли пара в тренде и используем 20-дневную простую скользящую среднюю, чтобы определить тренд. В техническом анализе есть много инструментов, которые могут помочь нам диагностировать тренд, но ни один не будет таким простым и эффективным как 20-периодная SMA. Она включает в себя величины цены за полный месяц (20 рабочих дней) и дает нам очень хорошее понимание средней цены. Поэтому, если реальная цена движется выше "средней" цены, мы предполагаем, что пара находится в восходящем тренде и наоборот.

Затем мы переходим к часовым графикам, чтобы точно определить наши исходные точки. В поворотном сетапу мы будем торговать только в направлении тренда, покупая сильно перепроданные цены в восходящем тренде и продавая чересчур перекупленные цены в нисходящем тренде. Как же мы определим эти чрезвычайные перекупленность и перепроданность? Именно полосы Боллинджера помогут нам измерить цену. Полосы Боллинджера измеряют экстремумы цен, вычисляя стандартное отклонение цены от ее скользящей 20-периодной средней. В случае часовых графиков мы будем использовать полосы Боллинджера с тремя стандартными отклонениями (3SD) и полосы Боллинджера с двумя стандартными отклонениями (2SD), чтобы создать набор каналов полос Боллинджера. Когда цена торгуется в канале тренда, большая часть ценового движения будет укладываться в пределах полос Боллинджера 2SD и 1SD.
Почему мы используем в этом конкретном сетапе параметры 3SD и 2SD? Поскольку полосы Боллинджера разрабатывались для поведения цены в дневном масштабе. Чтобы должным образом торговать на часовых графиках, которые являются более краткосрочными и, поэтому, более изменчивыми, мы должны приспособиться к этим крайностям, чтобы получить максимально точные сигналы. Фактически, стоит помнить хорошее эмпирическое правило - трейдеры должны увеличить значения полос Боллинджера с каждым уменьшением масштаба времени. Так, например, на пятиминутных графиках, чтобы сфокусироваться только на самых перепроданных или перекупленных состояниях, трейдерам стоило бы использовать полосы Боллинджера значением 3.5SD или даже 4SD.




Вернемся к нашему сетапу. Установив направление тренда, мы теперь наблюдаем за поведением цены на часовых графиках. Если цена на дневках находится в восходящем тренде, на часовках мы ищем поворот назад к тренду. Если цена продолжает торговаться между нижними полосами Боллинджера 3SD и 2SD, мы стоим в стороне, поскольку это указывает на сильный нисходящий импульс.

Красота этого сетапа состоит в том, что он препятствует преждевременному предположению о развороте, вынуждая нас подождать, пока сама цена не подтвердит основание или вершину колебания. В нашем примере, как только цена своим закрытием окажется выше нижней полосы Боллинджера 2SD, мы входим в рынок, используя минимум предшествующего колебания минус пять пунктов в качестве стопа. Мы ставим цель для первого лота на расстоянии половины количества риска; когда эта цель достигнута, мы перемещаем стоп для остальной части позиции в точку безубыточности. Затем мы ждем, что второй лот дойдет до верхней полосы Боллинджера и выходим из позиции, только если пара закроется ниже канала верхних 3SD-2SD полос Боллинджера, предполагая, что движение восходящего тренда закончено.

Правила длинной сделки
1. Нанесите на дневной график 20-периодную SMA и убедитесь, что закрытие цены находится выше этой скользящей средней.
2. Открываем только длинные сделки, в направлении тренда.
3. Переходим к часовым графикам и наносим на график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна быть 3SD, а вторая - 2SD.
4. Как только цена на часовых графиках прорывается и закрывается выше нижнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера, покупаем по рынку.
5. Стоплосс выставляем на уровне минимума колебания минус пять пунктов и рассчитываем риск (Риск = Цена входа - Цена стопа). (Трейдеры, которые хотят дать сетапу немного больше свободы, могут использовать для стопа уровень минимума колебания минус 10 пунктов).
6. Ставим цель прибыли для первой половины позиции на расстоянии 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 40 пунктами, то тейк-профит для первого лота ставится на 20 пунктов выше входа).
7. Когда первая цель прибыли достигнута, переместите стоп в точку безубыточности.
8. Выходим из второй половины позиции, когда цена закроется ниже верхнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера или в точке безубыточности, смотря что будет раньше.

Правила короткой сделки
1. Нанесите на дневной график 20-периодную SMA и убедитесь, что закрытие цены находится ниже этой скользящей средней.
2. Открываем только короткие сделки, в направлении тренда.
3. Переходим к часовым графикам и наносим на график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна быть 3SD, а вторая - 2SD.
4. Как только цена на часовых графиках прорывается и закрывается ниже верхнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера, продаем по рынку.
5. Стоплосс выставляем на уровне максимума колебания плюс пять пунктов и рассчитываем риск (Риск = Цена входа - Цена стопа). (Трейдеры, которые хотят дать сетапу немного больше свободы, могут использовать для стопа уровень максимума колебания плюс 10 пунктов).
6. Ставим цель прибыли для первой половины позиции на расстоянии 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 40 пунктами, то тейк-профит для первого лота ставится на 20 пунктов ниже входа).
7. Когда первая цель прибыли достигнута, переместите стоп в точку безубыточности.
8. Выходим из второй половины позиции, когда цена закроется выше нижнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера или в точке безубыточности, смотря что будет раньше.

Поворотная сделка в работе
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров:
1
Рисунок 1: Поворот к тренду, EUR/CHF

Шаг 1
16 марта 2006 года пара EUR/CHF находится в сильном восходящем тренде

Взглянув на дневной график EUR/CHF на Рисунке 1, мы увидим, что с середины марта 2006 года EUR/CHF торговалась выше своей 20-дневной SMA, указывая, что находится в явном восходящем тренде.
2
Рисунок 2: Поворот к тренду, EUR/CHF

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 1.5635
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.5651, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 1.5692 (+57 пунктов)

Перейдя на часовки, мы ждем, пока пара не выйдет из зоны нижних полос Боллинджера 3SD-2SD, чтобы открыться вверх по рынку в 6 часов вечера 15 марта 2006, от уровня 1.5635 со стопом на 1.5623, рискуя всего 12 пунктами. (Заметьте, что EUR/CHF - это пара с очень низкой волатильностью, поэтому у нас очень небольшой риск. Поскольку риск является столь малым, мы можем поставить нашу цель на уровень 100 % риска, а не обычные 50 %).

Независимо от нашего выбора, мы в состоянии взять прибыль в 3 часа утра 16 марта 2006, по 1.5651, взяв 16 пунктов на первом лоте. Затем мы перемещаем стоп для остальной части позиции в безубыточность и нацеливаемся на верхнюю полосу Боллинджера. Пока цена пробьет верхнюю полосу Боллинджера и торгуется в ее пределах, мы ждем; только лишь, когда цена упадет ниже верхнего канала полос Боллинджера 3SD-2SD, мы выходим из остальной части позиции в час дня 16 марта 2006, на уровне 1.5692, зарабатывая 57 пунктов на втором лоте. Неплохо для сделки, в которой мы рисковали всего 12 пунктами.
3
Рисунок 3: Поворот к тренду, USD/CAD

Шаг 1
7 марта 2006 года USD/CAD прорывается вверх

Пример USD/CAD, показанный на Рисунках 3 и 4, демонстрирует классический сетап поворота к тренду после того, как 7 марта 2006 года установился восходящий тренд.
4
Рисунок 4: Поворот к тренду, USD/CAD

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 1.1524
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.1540, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 1.1587 (+63 пункта)

Мы переходим от дневных графиков к часовым и ждем, пока цена не поднимется выше нижней полосы Боллинджера, чтобы войти в длинную сделку по рынку в 11 утра 16 марта 2006 года, от уровня 1.1524. Свой стоп мы помещаем на 1.1505, это уровень минимума колебания минус пять пипсов, рискуя всего 19 пунктами.

В 10 вечера 16 марта, когда цена взлетает вверх, мы продаем половину позиции по 1.1540 и перемещаем стоп в точку безубыточности, имея при этом 16 пунктов прибыли. После того, как цена делает следующий ход выше, мы выходим при первом намеке на ослабление, когда часовая свеча закрывается ниже зоны полос Боллинджера 3SD-2SD. Это происходит в 11 утра 17 марта 2006, а мы закрываем остальную часть нашей позиции по 1.1587, с прибылью 63 пункта от второй половины сделки.
5
Рисунок 5: Поворот к тренду, GBP/USD

Шаг 1
16 февраля 2006 года GBP/USD находится в четком нисходящем тренде

Пример на Рисунке 5 демонстрирует нам короткую сделку. 15 февраля 2006 года мы смотрим на дневной график и видим, что пара GBP/USD торгуется ниже своей 20-дневной SMA, что указывает нам на четкий нисходящий тренд.
6
Рисунок 6: Поворот к тренду, GBP/USD

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем короткую позицию от 1.7440
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.7410, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 1.7338 (+102 пункта)

На Рисунке 6 мы обращаем свое внимание на часовой график и пытаемся открыть короткую сделку с высокой вероятностью, когда цена становится перекупленной на более коротком периоде времени. Мы ожидаем, пока GBP/USD закроется ниже верхнего канала полос Боллинджера 3SD-2SD, когда продаем по рынку (1.7440) и помещаем стоп приблизительно на уровень 1.7500, рискуя 60 пунктами. Согласно нашим правилам, мы закрываем половину позиции в час дня, когда цена приближается к уровню 1.7410, что составляет 30 пунктов или 50 % нашего риска.

Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и держим позицию в ожидании нижней 3SD полосы Боллинджера. Обратите внимание, как нисходящий тренд восстанавливается с удвоенной силой и цена снижается в нашу зону. Мы остаемся в сделке, пока цена не сломала сопротивление из нижнего канала полос Боллинджера, указывая, что нисходящий импульс уменьшается. В 6 утра 16 февраля 2006 мы закрываем остальную часть сделки по 1.7338, с прибылью 102 пункта.
7
Рисунок 7: Поворот к тренду, USD/CHF

Шаг 1
15 марта 2006 года пара USD/CHF торгуется вниз

На Рисунке 7 показан еще один хороший пример того, как мы управляем позицией. 15 марта 2006 года USD/CHF находится в нисходящем тренде, но на дневном графике пара начинает торговаться вверх к 20-периодной SMA. Поскольку мы никогда не можем знать заранее, является ли это откатом или реальным разворотом тренда, мы придерживаемся правил сетапа по управлению риском.
8
Рисунок 8: Поворот к тренду, USD/CHF

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем короткую позицию от 1.3021
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.3008, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Выходим по безубыточности

Глядя на часовые графики на Рисунке 8, мы видим, что в час дня 21 марта 2006 года цена закрывается ниже верхней полосы Боллинджера 3SD-2SD и мы входим в короткую по рынку от 1.3021. Стоп размещен на пять пунктов выше максимума колебания по 1.3042, с общим риском 21 пункт.

В 6 вечера 21 марта цена достигает нашей первой цели 1.3008 и мы закрываем один лот с 12 пунктами прибыли или приблизительно 50 % риска. Одновременно мы перемещаем стоп в точку безубыточности. В этой точке сделка начинает двигаться против нас, но наш безубыточный стоп гарантирует, что мы не потеряем денег и, фактически, мы взяли 12 пунктов прибыли на первой половине позиции.

Когда сетап не срабатывает
9
Рисунок 9: Поворот к тренду, EUR/GBP

Шаг 1
3 марта 2006 пара EUR/GBP прорывается вверх

Наконец, давайте рассмотрим пример неудавшегося сетапа на Рисунке 9. Начинаясь с 3 марта 2006, пара EUR/GBP пробивается выше 20-периодной SMA и устанавливает на дневных графиках восходящий тренд.
10
Рисунок 10: Поворот к тренду, EUR/GBP

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 0.6881
Шаг 2
Выходим по стопу на 0.6873 (-9 пунктов)

Используя наш подход к повороту тренда, мы ждем, пока пара покажет минимум колебания в зоне полос Боллинджера 3SD-2SD, а затем открываемся вверх от 0.6881 в 10 утра 14 марта 2006 года. Минимум колебания произршел в 7 утра, в тот же день на 0.6878, таким образом, мы помещаем стоп-лосс на 0.6873, на пять пунктов ниже минимума колебания, рискуя в общей сложности восемью пунктами. Обратите внимание, что пара EUR/GBP - очень медленный кросс с большой стоимостью пипса. Пункт на EUR/GBP стоит приблизительно 175 % пункта EUR/USD, таким образом риск в восемь пунктов на EUR/GBP соответствует риску 14 пунктов на EUR/USD.

Первоначально цена делает небольшое ралли, но затем падает до 0.6873 в полдень 14 марта 2006, заставляя сработать наш стоп. Эта точка оказалась точным минимумом движения, и многие трейдеры могут счесть невероятно досадным оказаться выбитым из сделки буквально сразу перед тем, как могла пойти прибыль. Как бы то ни было, это не о нас. Мы понимаем, что быть выбитым на самом дне - это часть ттрейдинга и, вероятно, это случится больше раз, чем нам хотелось бы. Намного важнее оценить качество управления риском, которое оставляет нас всего лишь с небольшой потерей восьми пунктов, таким образом, сохраняя наш капитал и позволяя нам искать другие сетапы высокой вероятности.

Чтобы действительно оценить важность этого, только вообразите себе следующий сценарий. Вместо стоп-лосса мы оставляем сделку открытой и вместо разворота она продолжает снижаться еще дальше. В ближайшее время мы можем увидеть убыток в сотни пунктов - что было бы неизмеримо труднее исправить, чем наш маленький стоп в восемь пунктов.

Вывод
Многим трейдерам больше нравится ловить вершины и основания, чем торговать по тренду. Сделка поворотом позволяет Вам делать и то, то при использовании в качестве инструментов входа разных периодов времени, скользящих средних и полос Боллинджера.

Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
© Перевод: www.kroufr.ru

Как разместить стоп
Размещение стопов играет важную роль в жизни трейдеров, играющих на рынке Форекс. Управление капиталом это основа торговли на рынке Форекс. Это самое первое, в чем должен разбираться трейдер. Без него трейдер обречен на провал....

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

Добро пожаловать в 4-часовую стратегию MACD для форекса. Эта стратегия столь же проста, сколь и успешна. Я работал на фондовом рынке в течение почти десяти лет, а последние два года - еще и на рынке форекс Мне очень рано довелось узнать, что торговать на форексе - занятие не для слабаков. Нужно иметь проверенную и четко определенную стратегию торговли, а так же хорошую дисциплину, чтобы следовать своей стратегии и действовать строго по намеченному плану. Нужно быть точным и скрупулезным.

Поэтому я почти два года торговал на бумаге и читал все, до чего мог дотянуться. Я покупал книги и проходил курсы. Я посещал 5-дневный семинар в сети. Все это мне совершенно не помогло, поскольку не соответствовало моему стилю и я не мог себе представить, как скомбинировать все эти различные стратегии. Более двух лет я наблюдал графики с различными индикаторами, скользящими средними и т.д. Я начал ощущать движения рынка, особенно EURUSD вокруг некоторых скользящих средних.

Только в конце прошлого года я обнаружил сетап по MACD, который дает легко считываемые сигналы на масштабе 4 часов. Мне нравится работать именно с 4-часовками, поскольку не требуется быть приклеенным к экрану полный рабочий день.

Если Вы посмотрите на Рис. 1 ниже, то увидите, что в течение 5 недель было получено 14 сигналов. Все эти сигналы оказались весьма неплохими.


Рисунок 1
Красными вертикальными линиями отмечены продажи, зелеными - покупки.

Однако, некоторые сигналы не дают положительных результатов. Мне пришлось применить систему фильтров, чтобы отбрать лучшие. Я нашел, что MACD, двигаясь определенным образом, дает 95%-ю точность. Позже я покажу Вам, как выглядят сделки высокой вероятности.


Рисунок 2

Врезка на Рис. 2 показывает, что вход делается после закрытия 4-часового бара, в момент открытия следующего.

На Рис. 3 показаны другие 19 сделок, последняя из которых еще не закончена, так что из общего количества 18 сделок 5 были убыточны, а 13 - прибыльны.


Рисунок 3

Поскольку это 4-часовая стратегия, значит, придется иногда ставить будильник на раннее утро, чтобы поймать вход. Хорошо бы знать после закрытия 4-часового бара, сможет ли следующий бар дать сигнал по MACD.

Внимательно рассмотрите Рисунки 1 и 3.

Дисклеймер:
Поскольку торговля на рынке форекс очень рискованна, применение понятий и методов, описанных в этом документе, осуществляется по Вашему желанию и на собственный страх и риск. Автор не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования методов, описанных в этом документе, ведь ни управление капиталом, ни уровни стоп-лосс здесь не обсуждаются, поскольку они меняются у разных трейдеров согласно их капиталу и риску.

Все вышесказанное нужно для правильного понимания графиков. Давайте перейдем собственно к сетапам.

Средние:

Прежде всего обратимся к используемым средним.

1. 365-периодная экспоненциальная средняя (365EMA)
2. 200-периодная простая средняя (200SMA)
3. 89-периодная простая средняя (89SMA)
4. 21-периодная экспоненциальная средняя (21EMA)
5. 8-периодная экспоненциальная средняя (8EMA)

MACD:

Параметры MACD
1. Быстрая EMA 5
2. Медленная EMA 13
3. Сигнальная линия 1

Горизонтальные линии:

На график MACD наносятся по три набора горизонталей выше и ниже нулевой линии
1. Уровень +0.0015
2. Уровень +0.0030
3. Уровень +0.0045
4. Уровень –0.0015
5. Уровень –0.0030
6. Уровень –0.0045
Цвета и стили подбирайте сами.

Ваш график должен выглядеть примерно так:



Линия MACD при движении рисует определенные паттерны, которые, если их распознать, могут принести очень прибыльные сделки. Давайте сначала я покажу Вам самые важные. Входы осуществляются не на каждом сигнале, а только на тех, который дают сделки высокой вероятности успеха, фильтруемые паттернами MACD.



Эти паттерны появляются регулярно, особенно А и D, когда MACD движется за пределами уровня 0.0045 и показывает коррекцию и/или разворот тренда. B и C - паттерны продолжения тренда в существующем направлении. Красные кружки указывают сигнал входа, а сам вход осуществляется на открытии следующего бара.


Определение головы с плечами.


Двойная вершина и двойное дно не нуждаются ни в каких пояснениях.


Когда MACD снижается к нулевой линии и сразу над ней разворачивается обратно, это говорит о продолжении тренда и обычно приводит к сильному движению.


Круглая вершина и дно - верное дело. Только будьте осторожны, когда закругление происходит в пределах первой зоны - от 0.0000 до 0.0015 выше или ниже ноля. Мне нравится, когда закругление занимает не менее 5 баров.

Пояснение на графиках:
Higher Low - более высокий минимум
Lower High - более низкий максимум
Double bottom - двойное дно
Double top - двойная вершина
Round bottom - круглое дно
Round top - круглая вершина
Head & Shoulders - голова и плечи
Trend continue - тренд продолжается
Moved through zero and turn back - прошло ноль и вернулось обратно
Turn around zero - разворот около ноля









Это был трудный месяц (январь 2007), но уже сделано 190 пипсов и впереди намечается большое движение, поскольку цена в течение почти 8 дней колеблется в пределах диапазона. Посмотрим, как будет.

До сих пор я старался показать Вам сигнал MACD так, чтобы Вы смогли его опознать. Легко увидеть паттерн после того, как он сформировался. Требуется небольшая практика, чтобы опознать его, пока он еще формируется. Рассмотрим несколько.







Давайте посмотрим на график выше. Обратите внимание, как цена слушается уровней поддержки и сопротивления. Скажем, мы вступили в сделку от отметки Вход. Наша первая цель прибыли будет около быстрых средних (8EMA и 21EMA). Вторая цель прибыли будет около медленных средних (89SMA and365EMA). Третья цель прибыли будет на уровне цены 1.2100 и т.д и т.д и т.д. Вот так Вы заранее планируете сделку, размечая, где брать частичную прибыль, пока сделка не закроется. Поблизости должны быть средние или значимый уровень цены, а уровни ниже вашего входа должны играть роль стоп-лосса.

Снова я настаиваю, чтобы Вы изучили поведение цены около скользящих средних. Когда цена движется выше 89SMA, тренд обычно восходящий и наоборот. После того, как цена пересекает 89SMA, она будет стараться отойти до 21EMA прежде, чем продолжить движение, если это изменение направления тренда, иначе она постарается снова протестировать 89SMA и будет колебаться около 89SMA, пока не найдет направление, но затем все же откатится до 21EMA прежде, чем пойти по новому пути.



Вот реальая сделка, которую я комментировал для кого - то, объясняя, как я торгую. Ниже приводятся реальные е-мейлы, которые я посылал. 25 января 2007 21:00 (GMT+2)

Привет
Я открылся с 30 пипсами стоп-лосса в надежде, что смогу добавиться по Gbp на этой неделе.
Успехов

MACD вернулась к нулевой линии, а затем закрылась ниже, что указывает на движение вниз.

“Вошел по 1.2955 и поставил стоп-лосс на безубыточности по 1.2955, когда цена достигла 1.2935. Я боюсь ложного прорыва ниже поддержки, но теперь цена уже может разворачиваться, поскольку я ничего не теряю.”





“Взял 50%-ю прибыль на 1.2920 и поставил для второй половины стоп-лосс на 1.2935”

“Привет
Удивительно, как отработала поддержка по Фибоначчи. Я хотел провести эту сделку вместе с Вами, чтобы Вы могли видеть, как я действую. Мне только казалось, что цена не сразу дойдет до 1.2900, поэтому я применил Фибоначчи, так как не было другого индикатора между ценой входа и 1.2900. Стоит прислушиваться также и к внутреннему голосу. Меня выбило на второй половине по стопу на 1.2935, так что общая прибыль составила 35 пипсов на одни 50 % и 20 пипсов на другие 50 % с общей прибылью 27.5 пипсов на лот.
Не плохо за час работы.”

Эта сделка, однако, была несколько рискованной, поскольку это была сделка прорыва после десяти дней консолидации, тестирования линии тренда и новых разворотов вверх. Каждый должен оценивать риск не только в пипсах, но и в вероятности срабатывания графического паттерна. После прорыва цена очень часто возвращается, чтобы протестировать уровень прорыва, а затем этот уровень становится или поддержкой, или сопротивлением. В данном случае этот уровень стал сопротивлением для Eur.

Стоп-лосс должен размещаться до прорыва, иначе убыток иногда может быть уже очень большим, когда MACD даст сигнал входа.

Вот как я обычно поступаю, когда MACD показывает сигнал, но стоп оказывается больше, чем я могу себе позволить относительно моего капитала. Я вхожу в сделку в три этапа с постановкой стопа на одном уровне.


Текст зеленым на графике:
Вход в три этапа уменьшает риск, если сделка пойдет вниз, поскольку мы рискуем не всей суммой от точки входа №1. Цена очень часто откатывается до уровня Фибоначчи 38% или 50% от предыдущего бара, поэтому я использую уровни входа 30% и 45%, чтобы все таки открыться. Когда же сделка идет в нужную сторону, уровень безубыточности также оказывается ниже, чем если бы мы всей суммой открывались от точки входа №1.
Если стоп оказывается слишком велик, это хороший метод, чтобы его уменьшить.


Январь 2006


Февраль 2006


Март 2006


Апрель 2006

Я перестал считать пипсы с апреля 2006 года, поскольку целиком убедился в успешности этого метода. Я провел выборочную проверку на данных прошлых лет и результаты оказались поразительными. За месяц в среднем получается более 300 пипсов, а я ведь торгую только по сигналам в определенные часы - 17:00, 21:00 и 01:00 (GMT +2). Это дает около 8-10 сделок в месяц.

Если же Вы будете использовать прибыльные паттерны MACD каждый раз, когда они появляются, то сделаете еще больше денег.

Я не касался здесь использования линий тренда, но, если Вы их добавите, это определенно поможет Вам в определении уровней выхода. Уровень входа определяется по MACD, но выходы или уровни взятия прибыли определяются уровнями сопротивления и поддержки. Я использую скользящие средние и уровни Фибоначчи, а также линии тренда и уровни цен. Я обычно беру дневной график и провожу соответствующие линии тренда, а затем перехожу на 4-часовой график. Затем я наношу различные уровни цен, типа 1.2900, 1.3000, 1.3100 и т.д. Удивительно наблюдать, как цена находит на этих уровнях поддержку и/или сопротивление.
Надеюсь, этот документ поможет Вам на пути к финансовой независимости.
© Phillip Nel
© Перевод: www.kroufr.ru

Торговая стратегия это грааль, который ищет каждый трейдер на пути своего познания рынка Форекс. Это мечта каждого трейдера. Просто нажимать на кнопки buy и sell, когда индикаторы показывают соответствующую картину рынка....
Яндекс.Метрика